“最短命”期指合約今交割

　　上市以來“最短命”的股指期貨合約IF1010將于今天交割。該合約的持續(xù)“貼水”行情昨天結(jié)束，為今天的平穩(wěn)交割鋪平了道路，發(fā)生系統(tǒng)性風險的可能性基本消除。

　　截至昨天收盤，滬深300指數(shù)上漲6.56點，收于3224.14點，漲幅為0.20%。IF1010合約上漲36.6點，收于3224.14點。A股市場延續(xù)著上攻的態(tài)勢，上證綜指昨天小幅上漲0.64%，漲幅較前幾個交易日有所收窄。滬深300權重股整體上表現(xiàn)遜于大盤，而期貨市場表現(xiàn)卻強于大盤，不僅人氣低落的合約IF1010實現(xiàn)了翻身，即將新晉主力合約的IF1011同樣強勢上漲33.0點，收于3250.0點，比滬深300指數(shù)溢價25.86點。

　　期貨分析師表示，股指期貨自上市以來已經(jīng)多個合約平穩(wěn)交割，所謂“到期日效應”并無實質(zhì)性發(fā)生的條件。從IF1010合約目前的持倉來看，沒有引發(fā)系統(tǒng)性風險的可能，余下的5000余手持倉將于交割日平穩(wěn)交割或移倉至新的合約。做短線的投資者可關注IF1010合約與IF1011合約的差價，抓住機會進行跨期套利。(孫春祥)